搞数字货币量化别光堆指标，这几个实操技巧比满屏公式管用得多
做数字货币量化，我踩了四年坑才明白一件事：真正拉开差距的不是模型多精巧，而是你执行的时候有没有一套"笨办法"兜底。别被那些论文里的alpha因子唬住，落地的时候，几个土方法往往比复杂公式管用得多。
回测这件事搞数字货币量化别光堆指标，这几个实操技巧比满屏公式管用得多，十个人有九个会翻车。我早期拿历史K线跑策略，夏普比率漂亮得不像话，一上实盘就被滑点和手续费吃得体无完肤。后来我强制自己把回测里的成交假设改掉，按当前盘口深度去模拟，结果发现策略收益直接砍掉三成。别嫌麻烦数字货币的量化技巧，这一步不做好，后面全白搭。
策略选择上，我劝你别同时跑七八个。趋势跟踪和均值回归看着都不错，混在一起信号打架，最后哪个都没执行到位。我现在的做法是只留一个主策略，仓位上限锁死在总资金的15%，剩下全是预留的"犯错空间"。看着赚得慢，但账户曲线没崩过。
执行层面，最该自动化的是止损。人为盯着K线做决策，情绪一上头就"再等等"，等回过神来已经亏了百分之二十。我把止损线写进脚本，触发就平仓，不给犹豫的机会。另外每周跑一次策略健康度检查，参数漂移超过阈值就暂停，别硬扛。
你最近在跑量化策略吗？回测和实盘之间，最大的那个坑你踩过了没有？