vnpy对接数字货币交易所：量化策略怎么写、回测怎么跑
vnpy是套期货量化框架，但架构设计让它做数字货币也不违和。核心就三件事：接交易所、写策略、跑回测。数字货币7×24无涨跌停，跟框架默认假设差异挺大，直接套用会踩坑。
对接交易所是最关键的一步。vnpy的Gateway机制天然支持扩展，你得为币安、OKX写一套Gateway类，封装下单、撤单、查持仓、接推送。数字货币行情走WebSocket推、交易走REST调，断线重连处理不好，回测数据和实盘就对不上了。
策略层，CtaTemplate和VtOid模型能直接用vnpy 数字货币，但数字货币合约居多vnpy对接数字货币交易所：量化策略怎么写、回测怎么跑，保证金和杠杆管理得单独搞。跑10倍BTC永续，vnpy默认按现货算盈亏，不改造风险敞口就完全不对。策略里把爆仓价、强平逻辑写死，别等实盘才发现问题。
回测时，数字货币K线数据源很杂，交易所API和第三方数据商精度、缺失率差很多。建议用实盘同一套Gateway拉数据，减少滑点假设偏差。另外7×24不间断拉长回测周期，几千天1分钟K线跑起来内存压力不小，注意分段加载。
实盘前先纸面交易跑两周，重点盯Gateway重连、异常订单处理、API限频触发后的降级逻辑。交易所接口文档更新频繁，vnpy社区版可能还没跟上，自己盯紧changelog比什么都强。